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中國信貸風險專題分析報告2013年第22期:疾進vs觀望?商業銀行信貸資產證券化發行潮下的挑戰

中商情報網 //www.askci.com/ 【日期:2013/12/17】 【打印】 【關閉
 
  • 關鍵字:信貸風險專題分析報告
  • 出版日期:2013年12月報告頁碼:50圖表:0
  • 報告編碼:YLX259953 了解中商情報網實力
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報告導讀 \ READING REPORT

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報告描述 \ REPORT DESCRIPTION
 
 
目前,國有商業銀行在經營中形成了資產負債結構不匹配、不良資產頻出、資產經營方式單一、盈利渠道過于依賴利差等現象,已經難以滿足快速發展的國民經濟對資本的需求,這種背景下開展信貸資產證券化是十分必要的。信貸資產證券化作為一種金融創新方式,它將局部的、分離的以及利益可能存在矛盾的各方融合到一起。對商業銀行而言,因其具有風險轉移、改善資產負債結構、擴張信用的功能受到推崇;對投資者來說,信貸資產證券化證券擁有較高的投資價值;對于金融體系來說,信貸資產證券化提高了整個金融體系的效率、降低了金融機構的風險。近年來,在一些國家較為成熟金融市場,信貸資產證券化發展較快。與其他金融創新一樣,信貸資產證券化不僅依賴于金融體系的制度環境,而且依賴于基本金融市場的發展水平。因此在中國特定的金融制度環境、金融市場發展水平和金融監管條件下,發展信貸資產證券化除了可以在理論上發揮一般性功能外、還具有特殊的起點,需要沿著特殊的路徑,實現特殊的意義。
本報告內容共有五章:第一章根據國內外的研究成果對信貸資產證券化的概念做出一個總體介紹。介紹分析證券化的作用,主要資產類別,主要的特征等。第二章對信貸資產證券化的基本原理(主要包括資產重組原理、風險隔離原理、信用增級原理)進行詳盡的論述,并在此基礎上提出其交易模型設計。具體論述分析個人住房抵押貸款證券化、商用房產抵押貸款證券化、信用卡貸款證券化、汽車貸款證券化。詳細探析上述模式的流程,原理,風險損失。第三章具體論述我國信貸資產證券化的實踐,以兩家銀行的案例為主,分析案例的成因、過程、損失等。第四章主要分析我國信貸資產證券化可能面臨的風險,將信貸資產證券化風險分為兩個大類,在每個大類下詳細分為若干小類。第五章主要分析我國信貸資產證券化的發展。分析在其他金融產品中的資產證券化思想,給予銀行相關提示。
敬請關注本期專題:疾進vs觀望?商業銀行信貸資產證券化發行潮下的挑戰。
本期專題共50頁,36143字。價格3000元/份。
報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY
 

第一章  資產證券化的基本概念和發展情況 
一、資產證券化概念演化 
二、資產證券化參與主體 
三、資產證券化運作流程 
四、美國和我國資產證券化的發展概況 
(一)美國資產證券化的發展概況 
(二)中國資產證券化發展的概況 

第二章  信貸資產證券化的業務運作和基本流程 
一、信貸資產證券化的特點 
二、信貸資產證券化的基本原理 
三、信貸資產證券化的基本流程 
四、信貸資產證券化的基本種類 
(一)住房抵押貸款資產證券化 
(二)汽車貸款證券化 
(三)中小企業貸款證券化 

第三章  信貸資產證券化在我國商業銀行的實踐 
一、我國商業銀行信貸資產證券化的發展概況 
二、關于擴大信貸資產證券化政策的解讀 
三、重啟資產證券化試點的意義以及影響 
四、我國商業銀行信貸資產證券化案例 
(一)中銀2012年第一期信貸資產證券化發行案例分析 
(二)工元2013年一期信貸資產證券化案例分析 
(三)中國銀行、工商銀行信貸資產證券化業務比較分析 

第四章  信貸資產證券化面臨的風險 
一、系統性風險 
(一)政策風險 
(二)利率風險 
(三)通貨膨脹風險 
二、非系統性風險 
(一)信用風險 
(二)破產風險 
(三)經營風險 
(四)借款人提前償付風險 
(五)發起機構的風險 
(六)資產池風險 
(七)SPV風險 
(八)信用評級模型風險 

第五章  信貸資產證券化的開展路徑與風險防范 
一、商業銀行開展資產證券化的兩種思路 
(一)理財產品中的資產證券化思想 
(二)信托產品的資產證券化思想 
二、信貸資產證券化風險的防范措施 
(一)審慎選擇基礎資產 
(二)完善信用評級制度 
(三)嚴格SPV的設立及規范其運營 
 

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